风险分配与风险预算管理

作者：程兵; 姜铁军; 夏路

来源：应用数学学报, 2009, (01): 1-13.

• 风险度量
• 风险分配
• 风险预算 risk measure
• risk allocation
• risk budgeting

本文首先引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,在此基础上我们讨论了风险分配应该满足的原则.我们证明并比较了在标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并证明风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数.最后我们给出不同风险分配函数之间的联系.

• 单位
  中国科学院数学与系统科学研究院