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摘要
copula实际上是一个多元分布函数,主要用于独立同分布多元时间序列建模。本文首次将coupla方法用于综合评价。根据经验选择婚姻状况、已有额度、资产合计、从事行业等四个指标作为申请人贷款能力综合评价指标体系。对于每个指标单独拟合一元分布,把累积分布函数看成标准化函数,标准化数值服从[0,1]区间的均匀分布。采用基于经验Copula的拟合优度检验,从五种常见的Copula,正态Copula、t Copula、gumbelCopula、frank Copula和claytonCopula中选择最优的t copula,极大似然估计其参数。最后将copula分布函数值当成综合评价值,给出申请人贷款能...
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