分数布朗运动的一类具有违约风险的房产期权定价

作者：霍海峰; 温鲜; 田献珍

来源：现代经济信息, 2013, (17): 355-356.

• 分数布朗运动
• 房产期权
• PDE

假定房产价格服从分数布朗运动,本文应用偏微分方程的方法求出具有违约风险的一类房产期权价格显示解,并与不具有违约风险的期权价格进行比较,最后分析Hurst参数、房产价格对期权价格的影响。

• 单位
  广西科技大学鹿山学院