固定效应部分线性变系数面板模型的快速有效估计

作者：丁飞鹏; 陈建宝^*

来源：统计研究, 2019, 36(03): 113-123.

DOI：10.19343/j.cnki.11-1302/c.2019.03.010

• 部分线性变系数面板模型
• 固定效应
• 最小二乘支持向量机
• 二次推断函数法

本文将最小二乘支持向量机(LSSVM)和二次推断函数法(QIF)相结合,为个体内具有相关结构的固定效应部分线性变系数面板模型提供了一种新的快速估计方法;在一定的正则条件下,论证了参数估计量的渐近正态性和非参数估计量的收敛速度;采用Monte Carlo模拟考察了估计方法在有限样本下的表现并将估计技术应用于现实数据分析。该方法不仅保证了估计的有效性和统计推断力,而且程序运行速度得到较大幅度提升。

• 单位
  江西师范大学; 福建师范大学