g-VaR算法与上证综指收益率检验

作者：胡博; 王丽莉

来源：牡丹江师范学院学报(自然科学版), 2021, (04): 17-21.

DOI：10.13815/j.cnki.jmtc(ns).2021.04.004

• GARCH(1,1)模型
• VaR算法
• 波动性
• 预测

设计一种基于GARCH(1,1)模型的改进VaR算法(简称g-VaR).g-VaR将GARCH(1,1)模型引入VaR值计算,描述上证综指收益的波动性和尖峰厚尾特征。实证数据表明,g-VaR能很好地检验上证综指收益率,预测上证综指风险,模型有效。

• 单位
  牡丹江师范学院