基于金融随机波动模型的快速MCMC算法研究

作者：许健森; 李城恩; 施建华^*

来源：闽南师范大学学报(自然科学版), 2020, 33(01): 99-106.

DOI：10.16007/j.cnki.issn2095-7122.2020.01.017

• MCMC算法
• 随机波动模型
• 贝叶斯估计
• Cholesky因子算法

为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCMC),通过随机模拟实验,验证表明FMCMC比其他的MCMC方法更优更快.最后选取我国沪深股市收益率数据进行了应用研究,发现了沪深300股市具有较强的波动持续性以及波动幅度较小等现象,也证实了FMCMC算法的有效性以及准确性.

• 单位
  闽南师范大学