双变量参数联合函数的条件均值和条件方差(英文)

作者：邓雪; 唐焕文

来源：应用数学, 2005, S1: 189-194.

• 联合函数
• 双变量分布
• 条件均值
• 条件方差
• 密度函数 Copula
• Bivariate distribution
• Conditional mean
• Conditional variance
• Density function

联合函数是指连接单变量边际分布的多变量函数.联合函数由Sklar(1959)在概率测度空间的内容时引入的.本文主要对边际分布是标准正态分布函数U(0,1)的Farlie-Gum-bel-Morgenstern和Gumbel-Hougaard这两个双变量参数联合函数进行研究,我们得到了他们密度函数的基本性质并导出了他们的条件均值和条件方差.另外,本文还给出了不同参数的条件均值和条件方差的相应图示,并进行了对比和解释.

• 单位
  华南理工大学