基于矩匹配技术,研究价差期权定价问题.通过矩匹配技术利用逐段几何布朗运动逼近资产组合,进而推导出Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下看涨价差期权和看跌价差期权定价公式.最后,将基于蒙特卡罗模拟技术和矩匹配技术下的两种期权价格进行比较研究,结果表明在保持计算准确性的前提下,后者的计算效率远远高于前者.
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