基于共同主成分的多元时间序列降维方法

作者：李正欣; 郭建胜; 惠晓滨; 宋飞飞

来源：控制与决策, 2013, (04): 531-536.

DOI：10.13195/j.cd.2013.04.54.lizhx.002

• 降维
• 多元时间序列
• 主成分分析
• 共同主成分分析
• 计算复杂度 dimension reduction
• multivariate time series
• principal component analysis
• common principal component analysis
• computational complexity

针对常见的降维方法难以有效保留多元时间序列主要特征的问题,分析了传统主成分分析(PCA)方法在多元时间序列降维中的局限性,提出一种基于共同主成分分析的多元时间序列降维方法,并通过仿真实验比较了两种方法的降维有效性和计算复杂度.实验结果表明,所提出的降维方法能够以相对较小的计算代价,更有效地对多元时间序列进行降维.

• 单位
  中国人民解放军空军工程大学