基于单位风险收益的资产退出投资组合模型研究

作者：王慧; 张洪涛

来源：安徽理工大学学报(自然科学版), 2009, 29(04): 64-67.

• 投资组合模型
• 风险资产退出
• 单位风险期望收益 portfolio investment model
• withdrawal of risk assets
• expected return per unit risk

投资者进入证券市场后决定退出的时间是不确定的,因此承担着退出风险,且风险资产退出时需要一定的费用。为此在摩擦市场环境下,提出了利用单位风险收益最大化作为目标函数,构建了基于单位风险收益的资产退出的投资组合模型,并把此模型转化为线性规划来解决。最后用实例说明了此模型的可行性。

• 单位
  安徽理工大学