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摘要
波动溢出效应,即一个子系统中的波动达到或超过了一定的程度,产生的波动不再是对整个系统无很大影响的小波动,而其显现出来的影响会迅速蔓延,造成整个系统的大震荡。为了进一步分析重大冲击对系统关联性是否存在影响,本文采用了基于Copula模型的检测方法,对冲击前后模型的相关性进行检测,并实证检验了由子系统A造成的重大冲击对子系统B,子系统C,子系统D的关联性特征。通过结果显示,我们可以看出冲击前后,所检测的不同子系统之间,最佳拟合模型类别或参数发生了改变,验证了重大冲击的产生会对系统关联性存在相应的影响。
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