基于ARIMA-GARCH模型的中国大豆价格分析与预测

作者：顾聪; 东梅

来源：中国物价, 2021, (12): 89-91.

• ARIMA-GARCH模型
• 大豆
• 现货价格
• 预测

将自回归移动平均(ARIMA)与广义自回归条件异方差(GARCH)组合模型(ARIMA-GARCH),引入大豆现货价格分析与预测研究,最大限度地提取大豆现货价格历史数据信息,有助于提高大豆现货价格预测精度。研究结果表明:ARIMA-GARCH组合模型因处理了ARIMA模型残差的异方差性,可以提高预测精度;ARIMA-GARCH组合模型可以解决大豆价格波动呈现非正态"尖峰厚尾"分布特征的预测建模问题;ARIMA-GARCH组合模型方差预测结果可为均值预测结果提供参考性预判。

• 单位
  经济管理学院; 宁夏大学