随机波动率下障碍期权的Monte Carlo模拟定价

作者：卞金萍

来源：价值工程, 2022, 41(26): 97-99.

• 随机波动模型
• 障碍期权
• Monte Carlo
• 对偶变量法

本文研究了随机波动率模型下障碍期权的定价，并给出了股价波动率与标的资产之间的价格路径，同时运用蒙特卡罗法与对偶变量法，比较了下降敲出欧式看跌期权在不同条件下的期权价格，并且利用对偶变量法，计算了随机波动模型下下降敲出欧式看涨期权的价格。

• 单位
  数学学院; 皖西学院