基于VAR模型的影子银行对货币政策的影响分析

作者：刘耘沁

来源：新经济, 2016, (36): 54.

• 影子银行
• 货币政策
• VAR模型

本文分析我国影子银行对货币政策的影响,选取2008年1月到2016年7月的指标数据,建立VAR模型进行实证研究。短期内,影子银行会减弱货币政策效果;长期看,对中国的经济发展起到促进作用。

• 单位
  内蒙古财经大学