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摘要
变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题，在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法，针对带单个变点AR(1)模型给出了参数估计表达式及自相关系数估计的一致性条件，同时得到了该条件下自相关系数极大似然(或拟似然)估计的渐近分布，并依此讨论了模型是否存在变点的假设检验及自相关系数变化增量的假设检验问题。最后通过数值模拟和上证综合指数日交易量的实证分析说明了所提理论和方法的有效性。
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