带分红策略的连续时间复合二项模型的破产概率

作者：葛世刚; 魏静; 仓定帮

来源：数学的实践与认识, 2018, 48(10): 60-65.

• 分红
• 连续时间复合二项模型
• Gerber-Shiu折扣罚函数
• 破产概率

把分红政策应用到连续时间复合二项模型,借助Gerber-Shiu折扣罚函数,对模型中的破产时刻、破产前盈余、破产赤字进行分析,得到Gerber-Shiu折扣罚函数满足的一个方程,并利用方程求出了最终破产概率的迭代关系式.

• 单位
  华北科技学院