金融市场的混沌动力学行为研究

作者：马晓玲

来源：时代金融, 2018, (11): 46.

<正>一、引言由于金融市场的复杂性,变幻莫测和波动无常,预先裁定金融市场的行为与市场内外部作用尤为重要。近年来,混沌理论作为前沿科学研究的热点之一,它的应用远不止于金融市场的理论分析。正是现代数字化金融市场的不稳定性和更多随机因素与日俱增,因此基于此理论的金融市场的行为研究备受青睐。本文主要引用广义经济Kaldor-Kalecki-type模型,使用混沌理论分析金融市场波动性的潜在机理,将金融市场看作一类动态的非线性系统或者混沌系

• 单位
  中国人民银行