基于跳跃波动率的未定权益定价模型

作者：陈超; 邹捷中

来源：数学的实践与认识, 2006, 36(12): 91-95.

DOI：10.3969/j.issn.1000-0984.2006.12.015

• 未定权益定价
• 波动率
• 跳跃
• 鞅

讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假设下,推导出未定权益的定价公式.

• 单位
  浙江万里学院; 中南大学; 数学学院