次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价

作者：孙明明

来源：盐城工学院学报(自然科学版), 2022, 35(04): 29-32.

DOI：10.16018/j.cnki.cn32-1650/n.202204006

• 重置期权
• 次分数布朗运动
• 跳-扩散过程
• 保险精算法

假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程，利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论，以及保险精算法，得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式，在此基础上推广了一些已有的结论。

• 单位
  数学学院; 南京财经大学