分形跳扩散过程下执行价格不确定的外汇期权定价

作者：王永娟; 李守柱

来源：黑河学院学报, 2017, 8(09): 219-220.

• 外汇期权
• 分形跳扩散过程
• 汇率
• 保险精算定价

在汇率过程为分形跳扩散过程,执行价格不确定的情形下,构造出汇率函数受跳扩散过程和分形Brown运动共同驱动的模型,得到了外汇期权的定价公式。

• 单位
  黑河学院