ARIMA模型在债券收益率中的应用

作者：吴艳丽

来源：中外企业家, 2011, (03): 97-98.

• ARIMA
• ARMA
• 残差
• 剩余误差
• 债券收益率

<正>通过对债券即期收益率的分析,可以更加精确地知道债券收益率的变化情况。本文采用统计学家Box和Jenlins提出的ARIMA模型对我国债券收益率数据进行分析,得出ARIMA模型不但适合非平稳的时间序列,而且适合分析债券收益率,表明ARMA(1,1,1)模型的效果是比较好的。