基于期权定价模型的P2P利率定价

作者：杨蓬勃; 王学勤; 王雪萍

来源：统计与决策, 2019, 35(02): 169-171.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.02.039

• P2P网络借贷
• 实物期权理论
• 借款人
• 投资者

文章在B-S期权定价模型的基础上,通过实证分析得出P2P平台分别对借款人和投资者利率定价的理论值。结果发现:实物期权理论在P2P网络借贷行业定价研究中具有适用性;根据实物期权理论模型实证结果得出的P2P平台手续费的收费标准与实际收费水平相一致。因此,投资者通过实物期权定价方法得出的期权价值可以作为其在P2P平台进行投资的标准。

• 单位
  西安电子科技大学; 西安交通大学