考虑预防策略的带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型

作者：陈哲; 王传玉^*; 周瑾

来源：安徽工程大学学报, 2021, 36(06): 83-90.

• 最优预防策略
• 复合Poisson-Geometric过程
• 再保险
• 鞅方法

在考虑预防策略的情形下建立了一个带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型。给出了该模型在索赔服从指数分布下的生存概率和调节系数的精确表达式,并得到了使生存概率达到最大的最优预防量。通过数值模拟研究再保险策略和偏离参数对生存概率的影响,并给出相关解释。

• 单位
  安徽工程大学; 金融学院