相关复合实物期权的定价模型构建及应用

作者：王馨

来源：统计与决策, 2015, (16): 68-71.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.16.019

• 相关复合实物期权
• 随机动态规划方法
• 定价模型

系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。

• 单位
  经济管理学院; 西安航空学院