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摘要
能源是促进社会经济发展、保证人民生产生活质量的重要基础。能源价格变化与世界经济走势密切相关,与国际关系、各国政策也有紧密联系。但能源价格近年来波动剧烈,加大了价格序列的分析复杂度,因此分解重构方法在能源价格序列分析预测中得到越来越广泛的应用。以原油期货价格为例,应用四种常见的分解方法(小波变换、奇异谱分析、经验模态分解、变分模态分解)进行分析与对比,实证表明,四种分解方法可以得到相似的分解量,并且分解方法可以有效地分离价格序列的多种波动特征,降低序列分析复杂度。除此之外四种分解方法也存在不同的优势:小波变换选择合适的基函数可以获得良好的正交性,奇异谱分析可以有效提取信号的主要成分,经验模态分解算法实现快速简单且无需设置参数,变分模态分解选择合适的分解数量可以有效避免模态混叠现象。结果表明,针对数据特点和分析目的选择合适的分解方法可以更有效地对能源价格进行分析。
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