基于可视图方法的石油价格波动特征分析

作者：姚灿中; 郑旭洲

来源：数学的实践与认识, 2020, 50(19): 19-27.

• 可视图
• TOPSIS
• 复杂网络
• 时间序列
• Hurst指数

从可视图视角对国际石油价格波动特征进行分析.首先,基于重标极差法,发现石油价格波动的HURST指数为0.936,揭示油价波动具有显著的长记忆性、短周期特征;其次,构建油价时间序列的可视图并进行拓扑分析.结果表明,油价序列可视图具有典型的小世界、无标度、层级结构特征,验证了油价序列存在的长程相关性与分形特征.最后,基于TOPSIS方法对可视图的重要节点进行识别.结果表明,石油价格序列可视图的重要节点大部分集中在2008年.这说明受金融危机影响,2008年石油价格的波动具有高频次特征,且在2008年前后价格序列波动具有显著的结构效应.此外,还发现重要的时间节点出现在2008年的5-7月,这也是序列产生长程记忆性效应的时间源.

• 单位
  华南理工大学