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摘要
国外成熟的电力市场不仅有物理属性的交易,也有电力期货、电力期权等电力金融衍生品,以便于市场参与者提前锁定价或量,进行套期保值,以管理风险。当前,我国正处于能源转型、绿色能源份额大幅增加的发展阶段,电力现货市场成熟后电价波动性大,绿色能源如何在电力市场环境下对冲其自然资源不确定性导致的风险,是急需解决的问题。风电期货等绿色电力金融衍生品是解决上述问题的一种有效的风险规避手段。本文建立风电期货一般均衡模型,基于IEEE30节点模型进行分析,得出风电期货价格和风险溢价,并分析风电期货引入后,风电厂、传统电厂的套期保值有效性,及各自利润变化,最后进行敏感性分析,为中国清洁能源消纳提供了新的思路和方法,也同时给中国电力金融市场的建设、绿色电力金融衍生品的发展带来启示。
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