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摘要
对双边协商电力市场合约价格的合理预测和预判可以给双边市场运营和监管提供重要支撑。传统电价预测方法主要针对可形成稳定时间序列的节点、区域或系统电价，对于具有“一人多单、一单一价”的高度异质性特点的双边协商市场则难以直接适用。中国当前双边协商市场数据类型单一、数据规模小的现状进一步加大了预测难度。为此，提出从微观行为到宏观价格的解决思路，给出了基于电力经济学模型和实证数据混合驱动的预测方案。首先，结合电力市场特征，提出可解释双边市场二元协商机理的公理化经济学模型，将市场主体的电能价值估计值与均衡价格联系起来；然后,基于数据回归的思想建立多主体联合优化模型，逆向求解各主体的价值估计值；最后,结合市场主体的价值最优估计值和所提出的经济学模型，对未知合约成交价格进行预测。算例结果表明，所提方法可适应当前数据环境，不仅预测精度高、速度快、鲁棒性好，还可以揭示双边协商市场的微观经济学规律，具有较强的解释力。
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单位大连理工大学; 昆明电力交易中心有限责任公司
