债券违约风险预警指标体系构建研究

作者：中国人民银行常州市中心支行课题组; 许永伟

来源：金融纵横, 2019, (09): 42-47.

• 债券违约
• 风险预警
• 周期性

本文利用KLR模型,从宏观经济、行业结构及特征、发债主体微观特征三个维度,构建债券市场压力指数预警监测模型,以对债券违约风险预警提供参考,并提出相应的逆周期监管建议。

• 单位
  中国人民银行