我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究

作者：郭柳; 朱敏

来源：华南农业大学学报(社会科学版), 2004, 3(03): 70-75.

DOI：10.3969/j.issn.1672-0202.2004.03.012

• VaR
• 个股VaR
• 投资组合VaR

VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算

• 单位
  四川大学