无穷方差厚尾过程变点的小波估计

作者：齐培艳; 田铮

来源：数学的实践与认识, 2008, (11): 115-124.

• 无穷方差厚尾过程
• 变点
• 变点的小波估计
• 随机设计
• 收敛速度 Heavy-tailed process with infinite variance
• change-point
• wavelet estimation of change point
• random design
• the rate of convergence

研究随机设计下噪声为厚尾随机变量时非参数函数中的变点估计问题.首先,通过设计变换将随机设计转化为等间距固定设计,进而利用小波方法估计变换后的变点的位置,再利用逆设计变换求得随机设计下变点位置的估计,并给出估计的收敛速度.模拟研究结果说明对于无穷方差厚尾过程中的变点估计问题小波方法是有效的.