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敲定价格对欧式看跌期权的影响
作者:林珊珊
来源:
数学学习与研究
, 2011, (17): 84.
无套利
欧式看跌期权
摘要
本文通过假设市场是无套利的,研究了欧式看跌期权与敲定价格变化的关系,并阐述了在实际中的金融意义.
单位
中国矿业大学(北京)
;
中国矿业大学
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