银行间风险传染效应与防控研究——基于改进的传染病模型

作者：曹璐; 王爱银^*; 邓治文

来源：金融发展评论, 2022, (08): 1-15.

DOI：10.19895/j.cnki.fdr.2022.08.001

• 银行风险传染
• 改进传染病模型
• 传染率
• 自愈率

由于金融风险具有缓慢集聚、释放迅速的特点，所以本文对银行间的风险传染做了传染效应与防控的研究。通过对传染病(SIRS)模型加以改进，构建了具有破产率和破产状态的双向银行传染网络模型(SIRDS),使研究因素更加全面，通过对比SIRS和SIRDS模型发现改进后的传染病模型对风险传染的模拟效果更好。模拟影响银行间风险传染的因素时，结果发现：接触感染银行的概率(传染率)越大，银行之间的风险蔓延范围就越广；银行的自愈率越大，不仅会降低破产银行的占比，也会使风险传染的强度降低；减小免疫失效率能有效降低感染银行的数量；监管部门的救助率越大，破产银行的比例越小。本文为有效防范银行间风险传染提出防控建议：建立风险预警机制，并提高银行的风险吸收能力；建立风险“隔离”机制，以降低银行间的风险传染概率。

• 单位
  新疆财经大学