中国小宗农产品价格波动特征的实证分析——以大蒜为例

作者：马宏阳; 赵霞^*

来源：农业技术经济, 2021, (06): 33-48.

DOI：10.13246/j.cnki.jae.2021.06.003

• 小宗农产品
• 大蒜价格
• 价格波动
• ARCH类模型

针对近年来中国小宗农产品价格周期性剧烈波动的现象,本文以大蒜为例,利用价格分解法、协方差分析法和ARCH类模型分析了2004年至今的大蒜价格波动特征。结果表明,中国大蒜价格波动具有显著的季节性和周期性,且主要受到成本消耗变动的影响;同时还存在显著的集簇性、风险收益关系的不确定性和信息冲击的对称性,即大蒜价格波动的剧烈程度正相关,且不具有"高风险高报酬"的性质,此外市场中"利好信息"和"利空信息"对其影响一致。本文据此提出两点建议:一是推动中国大蒜产业向现代化发展,打通生产环节与消费市场的通道,降低生产流通成本;二是建立一个权威、准确的产业信息监测平台,及时统计、发布产业信息,指导蒜农和蒜商理性决策。

• 单位
  中国农业大学; 经济管理学院