科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
摘要
以1年期贷款利率与居民消费价格指数的变化率作为名义利率与通货膨胀率的代理变量，使用1997年1月—2020年12月的月度数据，运用威克塞尔效应对名义利率与通货膨胀率进行修正，并对修正后的名义利率与通货膨胀率建立随机波动时变参数模型，对我国的费雪效应进行实证检验。实证结果表明：在样本所处的时间段内，威克塞尔效应修正后的名义利率和通货膨胀率之间存在时变的费雪效应，费雪效应系数在0.403 8～1.696 0,均值为0.9133,表明我国利率市场整体呈现较强的费雪效应。
-
单位西南交通大学; 数学学院
