美式期权定价问题的一类有限体积数值模拟方法

作者：孙鹏; 张蕾; 赵卫东

来源：山东大学学报(理学版), 2007, 42(06): 1-6.

DOI：10.3969/j.issn.1671-9352.2007.06.001

• 美式期权定价
• 随机波动率
• 有限体积
• 算子分裂

考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解.针对描述美式期权定价的二维问题提出了一类新的有限体积九点格式和相应的算子分裂格式,该格式对对流项占优问题,用迎风技术近似对流项;同时,结合对流的方向近似二阶混合导数.提出的格式有极大值原理和一致误差估计.最后为说明所提格式的有效性,给出了几个数值算例.

• 单位
  山东大学