连续支付红利的不对称跳—扩散型期权定价

作者：刘东艳; 范素军; 王冰

来源：数学理论与应用, 2016, 36(03): 48-53.

• 不对称跳—扩散
• 期权定价
• 红利

本文在股票连续支付红利,且股票价格过程服从不对称的跳—扩散模型的假设条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨期权的定价公式.

• 单位
  河北医科大学; 中国石化销售有限公司; 基础医学院