建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权定价模型。首先,利用Delta对冲原理,获得了欧式期权所满足的随机偏微分方程。其次,使用拟条件期望分别得到欧式看涨、看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式。然后,通过希腊字母Δ、■、ρ、Θ、Γ、ν和关于Hurst指数H的偏导公式量化了资产风险。最后,数值模拟表明:定价参数中的Hurst指数H和跳跃强度λ对期权价值有显著影响。
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