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摘要
随着我国碳排放交易的不断发展，并且由于碳市场的金融属性，股票市场的波动必然会对我国的碳市场产生影响。因此，研究湖北碳市场与中国股票市场之间的波动溢出关系具有重要的意义。从沪、深股票分市场的角度，借助VAR-DCC-GARCH模型，研究湖北碳市场与中国股票市场之间的动态相关性。实证结果表明，湖北碳市场和沪、深股票市场之间的动态相关性具有时变性，它们之间的动态系数大体呈现出负相关关系。此外，沪深股市对碳市场的影响具有趋同性。但总的来说，深市对碳市场的影响比沪市对碳市场的影响更大一些。
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单位浙江理工大学; 经济管理学院
