新疆居民消费价格指数的波动性研究

作者：范楠楠; 陈星; 王亚珍

来源：中国集体经济, 2019, (05): 26-27.

• 增长率
• 波动性
• GARCH模型
• EGARCH模型

文章选取新疆2000年1月至2017年12月的居民消费价格指数数据,利用GARCH模型、EGARCH模型及ARCH-M检验对其的增长率的波动性进行实证分析,结果表明具有一阶波动集群特点及显著的杠杆效应,不存在多元回归条件异方差,并提出相对应的一些政策。

• 单位
  新疆工程学院; 新疆财经大学; 数学学院