模糊期望值证劵投资组合模型研究和实证分析

作者：杨梅; 卢伦慧

来源：重庆工商大学学报(自然科学版), 2013, (03): 22-28.

• 投资组合
• 模糊数
• 遗传算法 investment portfolio
• fuzzy number
• genetic algorithm

着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型;选取"上证50指数"中的19支成份股进行实证分析,结合遗传算法,通过运用MATLAB软件编程得到了3种投资者各自应该采取的最优投资组合。

• 单位
  重庆工商大学; 重庆电子工程职业学院