宏观经济波动下的Credit Risk+模型探究

作者：姚水洪; 郝宇

来源：时代金融, 2013, (09): 84+140.

• 宏观经济波动
• 系统性风险
• Credit Risk+模型

随着全球金融危机不断升级,中国金融行业受到外国资本市场波动的冲击越来越大。随着全球经济形势更加多变且复杂,传统信用风险模型已经无法全面且准确地度量信用风险。文章研究了Credit Risk+模型在宏观经济波动下的缺陷,并提出相关的解决办法,为以后的相关研究提供借鉴。

• 单位
  北京化工大学