基于二元分割的多变点估计

作者：夏美美; 赵联文^*; 范元静; 杨航

来源：河南科学, 2020, 38(04): 531-537.

• 均值变点
• 最小二乘法
• 累积和方法
• 二元分割

以含有多个均值变点的时间序列数据为研究对象,将最小二乘法与二元分割相结合,提出了最小二乘二元分割方法(LSBS),改进间隔较小时二元分割方法无法检测两个相邻变点的缺点.并对铁路旅客量数据进行实证分析,统计模拟结果显示,改进方法很大程度上提高了多变点估计的准确性.

• 单位
  西南交通大学; 数学学院