基于可信性理论的投资组合优化问题研究

作者：韩文倩

来源：经济数学, 2017, 34(01): 101-104.

DOI：10.16339/j.cnki.hdjjsx.20170418.012

• 投资组合
• 可信性测度
• 梯形模糊数

建立了基于可信性理论的投资组合模型,包括风险最小的单目标均值-方差模型和收益最大的单目标均值-方差模型,运用拉格朗日乘数法对两个模型进行了求解,给出了2个模型解析解的表达式,并通过数值算例验证了模型的可行性.对两个模型的结果进行对比,发现风险最小化和收益最大化的单目标均值—方差模型得到的结果基本吻合.

• 单位
  青岛滨海学院