基于分形市场理论的创业板市场有效性分析

作者：赵野

来源：山西农经, 2019, (05): 21-23.

DOI：10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2019.05.009

• 分形市场理论
• 创业板市场
• 有效性

以分形市场理论为基础,探究我国创业板市场的有效性。首先介绍分形市场理论的内容;其次详述市场有效性的两个测度方法 R/S和MF-DFA方法;最后实证分析创业板市场的有效性。对比分析了以上证50指数为代表的大盘蓝筹股的市场有效性,结果表明:创业板市场是非有效市场,且市场有效程度低于大盘蓝筹股市场。

• 单位
  中国海洋大学