股市预测一直是热门且重要的研究课题。本文运用基于规则的方法和马尔科夫区制转换模型两类方法,对1990.12.19—2018.12.31间的上证综指牛、熊市状态展开识别及预测研究,并建立新的评估体系对各类方法的结果进行评估。研究表明:在识别中,基于规则的方法表现的更好;而在预测中,马尔科夫区制转换模型表现得更好;宏观预测变量的加入对各类方法的识别和预测结果有一定影响,然而影响有限。究其原因,可能是我国宏观经济与股市情况存在一定的失真,宏观经济与股市间的传导关联性不强。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
