在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题（英文）

作者：黄晴; 马世霞; 龚晓琴

来源：数学杂志, 2020, 40(02): 185-198.

DOI：10.13548/j.sxzz.2020.02.008

• 超额损失再保险
• Levy保险模型
• 错误定价
• 随机微分延迟方程
• 跳跃-扩散模型

本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.

• 单位
  河北工业大学