基于马尔科夫区制转移模型的资产证券化市场波动特征分析

作者：许晔

来源：银行家, 2019, (12): 111-5.

• 证券化市场
• SV模拟
• MSIH-VAR模型
• 风险度量

本文以银行间资产证券化市场为例,用SV模拟的方法进行波动分析,并在此基础上进一步采用马尔科夫区制转移模型进行变动特征研究,以期初步刻画资产证券化市场的风险状况并提出相关建议。

• 单位
  中国社会科学院大学