证券风险度量方法的统计分析与应用

作者：张邢与

来源：大众投资指南, 2018, (15): 239.

• 投资组合理论
• VAR风险度量
• 线性拟合

伴随着我国经济体系逐渐发展,证券市场也经历了从不完善到逐渐完善的过程,市场化的竞争也日益加剧。如何理性评估及计算风险成为了投资者在投资过程中的关键。从证券市场的风险着手,以马科维茨的投资组合理论、VAR风险度量和线性拟合这两种方法为辅助,主要研究其分析与应用。