基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化

作者：李秀琴; 梁满发; 马芙玲

• 极值理论
• 地量地价模型
• VaR计算
• 参数优化 extreme value theory
• Low volume and low price model
• calculate the VaR
• parameter optimization

极值理论在金融领域中被广泛用于风险度量.基于人们对投资历史经验的总结,设计了"地量地价模型",选取上证和深证A股为测试股票,利用极值理论对该模型进行VaR计算和参数优化,尝试为投资者的不同喜好寻求相对合理的买点.

• 单位
  华南理工大学; 中山火炬职业技术学院